| 000 | 01049n a2200241#a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31510 | ||
| 005 | 20240404163623.0 | ||
| 008 | 070828s2007 bl m 000 0 eng d | ||
| 035 | _a(OCoLC)166351798 | ||
| 035 | _a(OCoLC | ||
| 040 |
_aP5A _cP5A |
||
| 090 | _atimpa | ||
| 100 | 1 |
_aGomez Velez, Cesar Augusto. _917778 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOn the risk premium for option pricing in a stochastic-volatility financial model: _bMalliavin and PDE techniques/ _cCesar Augusto Gomez Velez; orientador: Jorge Passamani Zubelli. |
| 260 |
_aRio de Janeiro: _bIMPA, _c2007. |
||
| 300 | _a64 p. | ||
| 502 | _aInstituto de Matematica Pura e Aplicada. | ||
| 697 |
_aTeses do IMPA _924311 |
||
| 700 | 1 |
_aZubelli, Jorge P. _911128 |
|
| 949 | _a200734678 | ||
| 942 |
_2impa _cTHESIS |
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| 999 |
_aGOMEZ VELEZ, Cesar Augusto; ZUBELLI, Jorge P. <b> On the risk premium for option pricing in a stochastic-volatility financial model: </b> Malliavin and PDE techniques. Rio de Janeiro, 2007. 64 p Instituto de Matematica Pura e Aplicada. _c30517 _d30517 |
||
| 490 | 0 |
_aTese de Doutorado - IMPA _920367 |
|