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1.
Volatility calibration in equity and commodity markets by convex regularization/ Vinicius Viana L. Albani; orientador: Jorge P. Zubelli. by
  • Albani, Vinicius Viana L
  • Zubelli, Jorge P
Series: Tese de Doutorado - IMPA
Publication details: Rio de Janeiro: IMPA, 2012
Dissertation note: Instituto de Matemática Pura e Aplicada.
Availability: Items available for loan: Castorina (1).

2.
Calibração do modelo Gibson-Schwartz para dados de commodities no Brasil/ Leon Serfaty Kacowicz; orientadores: Alan de Genaro Dario, Jorge P. Zubelli. by
  • Kacowicz, Leon Serfaty
  • Dario, Alan de Genaro
  • Zubelli, Jorge P
Series: Tese de Mestrado - IMPA
Publication details: Rio de Janeiro: IMPA, 2012
Dissertation note: Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA
Availability: Items available for reference: Castorina: Not For Loan (1).

3.
Turbulência e acoplagem como medidores de risco/ Gustavo Rodriguez Peçanha; orientadores: Jorge P. Zubelli, Alexandre Lowenkron. by
  • Peçanha, Gustavo Rodriguez
  • Zubelli, Jorge P
  • Lowenkron, Alexandre
Series: Tese de Mestrado - IMPA
Publication details: Rio de Janeiro: IMPA, 2012
Dissertation note: Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA
Availability: Items available for reference: Castorina: Not For Loan (1).

4.
Opções americanas via métodos de Monte Carlo/ Bruno Eduardo Silva; orientador: Jorge P. Zubelli. by
  • Silva, Bruno Eduardo
  • Zubelli, Jorge P
Series: Tese de Mestrado - IMPA
Publication details: Rio de Janeiro: IMPA, 2012
Dissertation note: Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA
Availability: Items available for reference: Castorina: Not For Loan (1).

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