Gomez Velez, Cesar Augusto. <br/><br/>
On the risk premium for option pricing in a stochastic-volatility financial model:  Malliavin and PDE techniques/ 
Cesar Augusto Gomez Velez; orientador: Jorge Passamani Zubelli. 
 - Rio de Janeiro:  IMPA,  2007. 
 - 64 p. 
 - Tese de Doutorado - IMPA .
<br/><br/>Instituto de Matematica Pura e Aplicada.